A Crypto Fear & Greed Index bemutatása

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk nem befektetési tanácsadás. Használja hozzá saját gondolatainak és elemzésének kiegészítéséhez.

A titkosítási befektetők érzelmesek lehetnek. Valójában ez alulértékelés. A kriptopiacokat érzelmek mozgatják. Nagyon mélyen megvizsgáltam az alapvető és a technikai elemzést, de amikor rá gondolunk, a rövid távú ármozgásokat egy irracionális piacon érzelmek vezérlik. Függetlenül attól, hogy a FOMO, a FUD vagy az egymillió más rövidítés, amelyet azért készítettünk, hogy megmagyarázza az ezeken a piacokon folytatott kereskedelmet, az emberi pszichológia számszerűsíthető és nagyon értékes. A kereskedelem ellentétes oldalának megválasztása, amikor a befektetők félnek vagy kapzsak, nagyon, ha nem a legjövedelmezőbb stratégiája lehet jelenleg ott.

„Legyen félelem, ha mások mohók és kapzsak, amikor mások félelmesek”
- Warren Buffet

Annak érdekében, hogy megértsük az emberi pszichológiát és a viselkedést ezen a piacon, izgatottak vagyunk az első erőfeszítések megfogalmazásakor egy átfogó, a hagyományos pénzügyekre épülő félelem / kapzsiság index létrehozása érdekében.

A CNN Money félelem és kapzsiság indexe az állományokra

Más számított Fear / Greed indexekkel ellentétben azonban úgy gondoljuk, hogy ezeknek a piacoknak a természetére tekintettel kétféle Fear / Greed indexre van szükség: az egyik a hosszabb távú trendekhez (azaz napi használat és frissítés), a másik a rövidebb távú trendekhez. (azaz óránként használja és frissíti). Az egyszerűség kedvéért a cikk többi részében a hosszú távú Fear / Greed indexet LF / G és a rövid távú Fear / Greed indexet SF / G hívjuk.

Jelenleg 6 mutatót használunk:

Az összes mutatót normalizáljuk az adott időszakra, majd átméretezzük, és 0 (félelmetes) - 100 (kapzsi) közötti pontszámot kapunk. Az eredményül kapott indexérték a 6 mutató átlaga. Hála a cryptocompare API-nak, amely biztosítja az index összeállításához szükséges erőforrásokat.

  1. Lépés: Hozzunk létre egy cap-súlyozott indexet, amely Bitcoin-ból és Ethereum-ből áll, hogy képviselje a digitális eszköz piacának állapotát, hasonlóan a részvények S&P 500-hoz. Ezért a kettőn nem csak azért döntöttünk, mert ezek következetesen a teljes piaci korlát 50% -át teszik ki, hanem azért is, mert az egyéb eszközök szorosan kapcsolódnak értékükhöz. A piacon szinte minden eszköz beszerezhető a BTC és az ETH párok útján. Az LF / G indexben ezt az értéket úgy hozzák létre, hogy összehasonlítják az aktuális értéket a 30 napos mozgó átlaggal, és az SF / G indexben ezt az értéket úgy hozzák létre, hogy az aktuális értéket összehasonlítják a 24 órás mozgó átlaggal.
  2. Erő: Megvizsgáljuk a 100 legnépszerűbb érmét a piaci kapcsolatok alapján, és megnézzük, hányan értek el egy adott idõszakban minden idõszakot. Az LF / G indexben ezt az értéket úgy hozzák létre, hogy összehasonlítják a 90 napos időkereten belül magasra érő érmék számát, és az SF / G indexben ezt az értéket úgy hozzák létre, hogy összehasonlítják a magasra érő érmék számát egy 72 órás időkeret.
  3. Szélesség: Megvizsgáljuk a növekvő 100 legnépszerűbb érme és a csökkenő érmék mennyiségének különbségét. Ennek az értéknek a magasabb felára (nagyobb mennyiségű vásárlás, mint a mennyiségértékesítés) kapzsiságot jelent, az alacsonyabb, potenciálisan negatív felárak pedig félelmet jelentenek. Az LF / G indexben ezt az értéket a 90 napos időkereten belüli térfogat-különbség összehasonlításával hozzák létre, és az SF / G indexben ezt az értéket a 72 órás időkereten belüli térfogat-különbség összehasonlításával hozzák létre.
  4. Margó hosszú / Margó rövid: Megvizsgáljuk a margóhosszok százalékos arányát, hogy a rövidítések margóját Bitfinexnél rögzítsük a Bitcoin és az Ethereum számára. A magasabb értékek kapzsiságot, az alacsonyabb értékek pedig azt mutatják, hogy a piac félelmetes. Az LF / G indexben ezt az értéket úgy hozzák létre, hogy összehasonlítják a margópozíciók különbségét egy 90 napos kereten, és az SF / G indexben, ezt az értéket úgy hozzák létre, hogy összehasonlítják a margópozíciók közötti különbséget egy 72 órás időtartam alatt. keret
  5. Spekuláció: Összehasonlítjuk a Bitcoin és az Ethereum egyenlő súlyozású indexének hozamait az egyenlő súlyozású index hozamaival, amely a 100 legnépszerűbb érmét tartalmazza, kivéve azokat. Ennek célja a túlzott hozam szimulálása az altcoin piacon. A magasabb altcoin hozam mínusz BTC / ETH hozamok magasabb kapzsiságot jeleznek, és fordítva. Az LF / G indexben ezt az értéket úgy hozzák létre, hogy összehasonlítják a 90 napos időkeretenkénti eloszlás különbségét, és az SF / G indexben, ezt az értéket úgy hozzák létre, hogy összehasonlítják a 72 órás időkeretenkénti eloszlást.
  6. Biztonsági hajlandóság: Ha a befektetők félnek a kriptográfiaból, akkor teljesen kilépnek. A „megsemmisítés” vagy a kriptováltozatok eladása az USDT-nek egy általános taktika, amelyet a befektetők használnak, hogy megvédjék magukat a további veszteségektől. Megvizsgáljuk a térfogatbeli különbségeket az embereknél, akik visszahúzódnak a kriptopiachoz, és azoknak, akik megvásárolják a hevedert. Amikor a heveder eladási volumene> annak vevő volumene (azaz több ember hevederít fel), a piac félelmessé válik, és fordítva. Az LF / G indexben ezt az értéket úgy hozzák létre, hogy összehasonlítják a heveder térfogatának különbségét egy 90 napos időkereten belül, és az SF / G indexben, ezt az értéket úgy hozzák létre, hogy összehasonlítják a 72 órás időkeretenkénti eloszlást.

Szóval hogyan használnád ezt?

Először is, fontos megjegyezni mindkét modell korlátjait. A naponta frissülő LF / G index nem fog tükrözni azokat a dinamikus változásokat, amelyek ezeket a piacokat jellemzik. Másrészt az SF / G index nem tükrözhet semmiféle hosszú távú tendenciát, és csak a múlt hét eseményeire lesz torzítva. Javasoljuk, hogy használja mind az LF / G, hogy megtalálja a nagy félelem vagy kapzsiság napjait, mind az SF / G segítségével, hogy órákat keressen ezeken a napokban, hogy még pontosabban idõzítsen.

Hol láthatom ezeket a mutatókat?

Az LF / G index a legfrissebb kiegészítés a napi hírlevélünknek, a CryptoAM-nak. Iratkozzon fel, és pillanatképeket kap a kriptográfia legnagyobb, legbefolyásosabb híreiről. Ki tudja, ez még nevethet is.

A Ledger napi reggeli hírlevele frissíti Önt piaci érzelmekkel és hírekkel

Dolgozunk azon, hogy az SF / G indexet valahol házigazdavá tegyük. Frissíteni fogom ezt a bejegyzést, amikor ez megtörténik.

Kérjük, ha bármilyen észrevétele, kérdése vagy javaslata van az index fejlesztésére, tudassa velünk. Azt akarjuk, hogy a lehető legjobb terméket készítsük! Kövesse velünk a frissítéseket. Következő: egy rejtjelezési volatilitási index.